Поэтому настоятельно рекомендуется после бэктестинга провести ещё и тестирование в реальном времени. Для того чтобы
проверить работоспособность созданной
торговой системы можно прогнать её по
массиву истории за любой выбранный
промежуток времени (в пределах разумного
конечно). Полуавтоматизированные ТС, наряду с ручной торговлей предполагают использование торговых роботов или скриптов. Перед стартом тестирования стратегии с роботами выбирается торговый инструмент и анализируемый период. Программа для тестирования торговых стратегий очень полезна при установке автоматизированных систем торговли.
- Только так можно быть уверенным в прибыльности тестируемой системы и смело начинать торговать по ней на реальном торговом счете.
- Если это внутридневная система, то достаточно будет 2-4 недели тестирования.
- Устойчивость по таймфрейму говорит о том, что система работает одинаково на разных временных периодах (таймфремах).
- Но, тем не менее, изучение истории приносит несомненную пользу, и не стоит денег.
- Это означает, что система должна вести себя приблизительно одинаково на всех трёх временных интервалах.
Тестер торговых стратегий MetaTrader 4 предназначен для проверки и оптимизации торговых роботов перед началом их использования в реальной торговле. Работа тестера строится на основе исторических данных по котировкам валют. В процессе тестирования торговый робот анализирует накопленные котировки, при этом совершая виртуальные торговые сделки в соответствии с заложенным в него торговым алгоритмом. Это позволяет оценить, как бы данный советник торговал в прошлом и смоделировать его поведение в реальном трейдинге. С другой стороны, есть трейдеры, которые более подготовлены и знают, каким должен быть их следующий шаг. Многие из этих последних трейдеров провели бесчисленные часы, изучая и исследуя ценовые модели с помощью тестирования на истории.
Тестирование на истории — отличная возможность определить, есть ли у торговой стратегии потенциал для работы в будущем. Имейте в виду, что только потому, что прошлые результаты системы являются положительными, не обязательно означает, что ваша стратегия будет работать в будущем. В прошлой статье мы рассказывали о том, в какой момент стоит остановить торговую систему и пообещали рассказать о том, по каким параметрам определяется эффективность стратегии. В связи с вопросами читателей о параметрах мы расскажем чуть позже, а пока уделим внимание вопросу, как вообще тестируется система. Ошибкой является мнение, что достаточно только лишь запустить тестирование торговой системы и периодически следить за кривой эквити. Детальный анализ просадок должен быть основан на нескольких правилах, о которых и речь ниже.
Citi прогнозирует что рынок акций в 2020 году продемонстрирует гораздо более яркие результаты
В большинстве случаев результаты будут не очень впечатляющими. Подбирая кривую доходности или чрезмерно оптимизируя, вы можете создать систему, которая была проверена на практике и выглядит очень хорошо в течение определенного исторического периода. Для получения положительных результатов в любых условиях торговая система или стратегия должна обладать устойчивостью.
История инструмента, как бы, “отматывается”, возвращается назад и исследуется уже по факту. Бэктестинг, как процесс, может быть ручным или автоматическим. После этого в обязательном порядке протестируйте ТС на демо-счёте. Если это внутридневная система, то достаточно будет 2-4 недели тестирования. Ни в коем случае не пренебрегайте этим этапом, именно он является определяющим во всей процедуре тестирования.
Программное обеспечение для тестирования торговых стратегий
Кроме того, многие начинающие трейдеры предполагают, что торговая система должна иметь очень высокий процент прибыльных сделок. Имея это в виду, недобросовестный программист может создать параметры, которые можно отрегулировать, например, для получения невероятного выигрыша более 90%. Это может показаться привлекательным для неопытного трейдера, но в подавляющем большинстве случаев этот торговые системы используют мартингейл. В конечном итоге ваши потери будут многократно превышать любую череду прибыльных сделок, которые сгенерирует данная система. К полностью формализированным относят, так называемые, механические торговые системы (МТС).
Если же мы хотим перечислить слова, то лучше использовать вертикальную черту — |. То есть следующий за ним спецсимвол будет просто символом в моем тексте. А регулярное выражение позволяет задать шаблон «найди мне цифры в таком-то формате». S#.WealthLab – это адаптер для полной интеграции платформы для разработки и тестирования алгоритмических стратегий WealthLab с российскими и зарубежными торговыми площадками.
Стратегия Стрэнгл
К примеру, вы тестируете систему на основе трёх скользящих средних и индикатора ADX на временном промежутке в 3 года. Тестирование на исторических данных позволяет охватить огромные интервалы истории, затратив на это минимум своего времени. Однако такое тестирование таит в себе одного опасного врага и имя этого врага – излишняя оптимизация. Любая вновь разработанная торговая система (ТС), какой бы гениальной на ваш взгляд она не была, требует обязательного тестирования. Только протестировав ТС, вы можете оценить её торговый потенциал, понять, прибыльна она или убыточна. Для того чтобы получить достоверные результаты тестирование это требует соблюдения определённых правил.
Важным показателем, который предоставит вам проверенная торговая стратегия или система, является максимальная просадка. Когда вы тестируете свою стратегию, вы должны рассчитать максимальную просадку, чтобы увидеть наибольшее убыток за весь период торговли. Прошлые расчеты максимальной просадки дадут вам представление о том, что вы можете ожидать, если у вас возникнут неблагоприятные рыночные условия. Это также позволит вам лучше спланировать этот опыт в качестве потенциального наихудшего сценария.
Покупка торговой стратегии
На пользователе лежит обязанность знакомиться с текстом Политики при каждом посещении сайта, мобильного приложения или интернет-сервисов Компании. Компания гарантирует, что персональная информация пользователей не разглашается, а также не предоставляется Компанией иным лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящей Политике. Дополнительно, есть специальные интеграции для анализа S#.MatLab и S#.WealthLab.
Вам нужно определить подходящие для вашей торговой системы таймфреймы, и сосредоточиться именно на них. Младшие периоды дают больше торговых возможностей, а сигналы тестирование торговых систем на старших периодах более надежны. Если стратегия одинаково работает на Н1 и на M15, а на М5 результаты падают, значит от таймфремов младше M15 лучше отказаться.
Данный курс создан специально для начинающих алго-трейдеров. В курсе разбираются фундаментальные вещи при тестировании вашей торговой системы. Разработчикам автоматических торговых систем рекомендуется начать с изучения основ тестирования и алгоритмов генерации тиков в тестере стратегий. Никогда не следует забывать о том, что прибыльность торговой системы в прошлом не гарантирует такой же её прибыльности в будущем.
Backtesting или тестирование на исторических данных
Устойчивость торговой системы – это способность показывать результативность в различных рыночных условиях. Это означает, что при изменении рыночных условий стратегия сможет к ним адаптироваться и продолжит показывать положительный результат. Оптимизация скользящих средних (см. изображения выше) демонстрирует изменение “ландшафта прибыльности”. Отсюда у трейдера возникает необходимость постоянного тестирования – одна настройка торговой системы не может работать вечно. Основная цель – раскрыть методики оптимизации и тестирования, позволяющие даже без специальной подготовки и навыков программирования создать собственную торговую систему.
Тестирование должно быть максимально конкретным и объективным. Любой промежуточный результат должен иметь объяснение, причем логическое дабы отследить разовые нестандартные ситуации и исключить их из расчета усредненного значения прибыли, просадки и т.д. Еще может возникнуть необходимость найти какое-то место в тексте, но не включая найденное слово в выборку. Квантификаторы применяются к символу или группе в скобках, которые стоят перед ним.
Избавьтесь от негативных эмоций в своей торговле
Торговые системы различных трейдеров могут сильно отличаться по тактике и стратегии, а также по степени автоматизации. Тактика может исходить из любых выводов технического и (или) фундаментального анализа будь то завершение фигуры технического анализа, пробой линии сопротивления или изменение процентных ставок. Для автоматизации процесса Метатрейдер предлагает специальную программу – тестер стратегий. Программа обрабатывает большие объемы данных и дает развернутую статистику, которая позволяет оценить все сильные и слабые стороны торговли.
Можно просто просматривать графики в поисках подходящих ситуаций на рынке, записывать все результаты и анализировать их. Однако это не всегда точный метод из-за того, что индикаторы часто меняют свои значения в прошлом (соответствующие последнему бару), что может привести к ложным сигналам, не отображенным на графике. Поэтому некоторые опытные трейдеры предпочитают тщательно тестировать каждый сигнал в определенных условиях и, основываясь на средних результатах, решают, использовать ли его в торговле или нет. Трейдеры исповедующие
агрессивный стиль торговли предпочтут
систему показывающую максимально
возможную прибыль и их не остановят
даже весьма существенные просадки.
А еще для замены — например, чтобы изменить формат всех дат в файле. А если их 200, проще написать регулярку и подменить автоматически. Тем более что регулярные выражения поддерживаются даже простым блокнотом (в Notepad++ они точно есть). Трудовые договоры с сотрудниками Компании, а также с контрагентами Компании предусматривают меры ответственности и штрафные санкции за нарушение конфиденциальности персональной информации пользователей. Сайт, мобильное приложение, интернет-сервисы Компании не являются общедоступными источниками персональных данных.